Prima ancora di sapere cosa pensano i vostri amici su Facebook o Twitter,  c’è chi ne ha già sondato i messaggi e magari inviato le preziose informazioni che vi si celano a qualche hedge fund che tenterà di monetizzarle. Marketpsychdata.com, con cui collaboro da qualche mese qui a Los Angeles, è una società pionieristica che coniuga finanza comportamentale, data mining e linguistica computazionale. Marketpsych estrae conoscenza finanziaria in tempo reale da Social network, Chat, Forum, Blog, news media, notiziari, report aziendali. Lo fa per mezzo di algoritmi di analisi semantica che consentono di distillare le “emozioni collettive”  in ogni dato momento per un dato titolo, indice, commodity, ETF, settore, valuta o quant’altro. Programmi di computer che decodificano milioni di dati (1.500 indicatori di emozioni per 12.000 per 12.000 titoli), ventiquattro ore al giorno, opinioni, giudizi, esternazioni e persino emoticons (le faccine con espressioni umane) per separare il grano dal loglio, ovvero l’ “umore della folla” dal rumore di fondo. 

Non è una novità che i mercati siano mossi dalle emozioni o, come si usa dire, dal sentiment.  Il Dow Jones pubblica un “sentiment index” (in rialzo a 48,1 a marzo), basato sull’analisi testuale dei quindici principali giornali americani; ma come molti altri dello stesso genere, questo indice richiede tempo per essere redatto e arriva spesso troppo tardi, a giochi fatti. E, si sa, il tempo è denaro. Poter pertanto misurare quantitativamente il livello globale e settoriale di paura, ansia, fiducia, incertezza, gioia, rabbia, disgusto in tempo reale, momento per momento, consente invece di essere i primi a prevederne gli effetti, o almeno a tentare di farlo.

Non sorprende quindi l’interesse mostrato dagli hedge funds nell’affiancare a indicatori di investimento più ortodossi anche l’originalissima Social media sentiment analysis. Il Derwent Capital Absolute Retun Fund Ldt., di Londra, per esempio, ha lanciato il primo “Twitter Hedge Fund” da 40 milioni. Il suo slogan: "Using global sentiment analysis to trade the financial markets".

Ma anche se non gestite un hedge fund, non potete permettervi di acquistare milioni di dati, e soprattutto se credete che le emozioni influenzino la finanza, allora potete comunque consultare la sezione strumenti (Tools) di markepsychdata.com, dove troverete alcuni interessanti indicatori come il “termometro della paura” o il “Bubble-meter” (misuratore della “pressione” speculativa) che, se ve la sentite, potrebbero suggerirvi alcuni investimenti o, magari, evitarvene di sbagliati. Sempre sul sito, potrete anche svolgere una ricerca per ogni specifico titolo americano, ETF, indice o settore in riferimento a indicatori emotivi quali: paura, amore (“i dieci titoli più amati”), odio, fiducia (“i dieci titoli più affidabili”), corruzione, ottimismo, pessimismo, innovazione.

Qui sotto il "bollometro" dello S&P 500 che sintetizza 20 parametri emotivi. Si noti che a metà aprile indicava che un sell-off sarebbe stato imminente.

Ed ecco il grafico di  APPLE da aprile 2011 ad Aprile 2012 i livelli di “innovazione” verde), “sentiment” (viola) e “fiducia” (blu) e l’andamento del titolo. Si noti come “sentiment” e “fiducia” subiscono una flessione a ottobre (morte di Steve Jobs) per poi risalire insieme al prezzo.  

Ancora, il livello di paura dell'Italia a confronto con gli Stati Uniti a partire dal nuovo anno.

Infine, Italia vs. Germania in un'infografica dinamica riguardo a ottimismo (asse verticale) e crescita (asse orizzontale) dal gennaio 2011 allo stesso mese del 2012.

 Prima del prossimo tweet pensateci bene: Wall Street vi osserva.